PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с SO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWT с SO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и The Southern Company (SO).

Доходность

Сравнение доходности CWT и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWT и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		5.83%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWT:

$2.72B

SO:

$107.51B

EPS

CWT:

$2.15

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

CWT:

21.17

SO:

24.74

Коэффициент PEG

CWT:

0.51

SO:

1.53

Коэффициент P/S

CWT:

2.71

SO:

3.63

Коэффициент P/B

CWT:

1.61

SO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

CWT:

$1.00B

SO:

$29.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWT:

$436.14M

SO:

$22.08B

EBITDA (12 мес.)

CWT:

$329.61M

SO:

$7.26B

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.52% против 11.02% соответственно.

CWT

1 день
0.37%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.83%
6 месяцев
3.60%
1 год
-4.05%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
7.52%

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

The Southern Company

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SPYCWT с VOOCWT с XLI
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRG

Доходность на риск

CWT vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.86

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.59

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

1.45

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между CWT и SO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и SO

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.71%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Просадки

Сравнение просадок CWT и SO

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и SO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWTSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-38.43%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-14.99%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-23.28%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-38.43%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-2.19%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-6.88%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

6.14%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и SO

California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWTSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.89%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

12.15%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

16.66%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

18.48%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

21.90%

+5.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWT и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
219.98M
6.98B
(CWT) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию