PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWT с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWT (California Water Service Group) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CWT returned 6.17%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.17% против 15.49% соответственно.

CWT

1 день
-1.30%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
-1.25%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
6.17%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		4.87%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CWT and SPY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.35

The correlation between CWT and SPY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с XLICWT с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CWT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.38

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.24

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.16

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

14.72

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.38

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CWT и SPY

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-55.19%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.88%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-18.76%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-24.50%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-33.72%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.13%

-0.70%

-30.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-9.05%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

1.91%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и SPY

California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.84%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

8.90%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

11.83%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

17.05%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

17.94%

+9.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и SPY

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.84%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CWT and SPY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (6.86%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор