PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWT (California Water Service Group) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CWT returned 6.17%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.17% против 15.56% соответственно.

CWT

1 день
-1.30%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
-1.25%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
6.17%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		4.87%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CWT and VOO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.37

The correlation between CWT and VOO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CWT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.39

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.25

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.16

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

14.73

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.39

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.83

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.89

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CWT и VOO

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-33.99%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-8.90%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-18.69%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-24.52%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-33.99%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.13%

-0.70%

-30.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-3.69%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

1.91%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и VOO

California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.84%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

8.90%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

11.80%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

16.81%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

18.01%

+9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и VOO

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.84%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CWT and VOO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (6.86%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор