Сравнение CWT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или VOO.
Основные характеристики
| CWT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.74 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 8.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 12.34% |
| Макс. просадка | -36.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -23.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CWT и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CWT и VOO
С начала года, CWT показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и VOO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 1.57% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и VOO
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и VOO
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.