PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWT с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или VOO.

Корреляция

Корреляция между CWT и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWT:

-0.30

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

CWT:

-0.33

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

CWT:

0.96

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

CWT:

-0.20

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

CWT:

-0.69

VOO:

2.79

Индекс Язвы

CWT:

11.26%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

CWT:

23.46%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

CWT:

-38.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CWT:

-28.31%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.78% соответственно.

CWT

С начала года

7.24%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-6.87%

3 года

-1.78%

5 лет

3.20%

10 лет

9.30%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и VOO

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWT
California Water Service Group		2.42%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CWT и VOO

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и VOO

California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...