PortfoliosLab logo
Сравнение AWR с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWR и AWK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWR и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
535.84%
955.18%
AWR
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.65

AWK:

0.95

Коэф-т Сортино

AWR:

1.05

AWK:

1.48

Коэф-т Омега

AWR:

1.13

AWK:

1.18

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.48

AWK:

0.65

Коэф-т Мартина

AWR:

1.77

AWK:

2.55

Индекс Язвы

AWR:

8.02%

AWK:

8.47%

Дневная вол-ть

AWR:

21.78%

AWK:

22.94%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

AWR:

-18.49%

AWK:

-18.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.06B

AWK:

$28.48B

EPS

AWR:

$3.17

AWK:

$5.38

Коэффициент P/E

AWR:

24.82

AWK:

26.76

Коэффициент PEG

AWR:

4.06

AWK:

3.73

Коэффициент P/S

AWR:

5.13

AWK:

6.08

Коэффициент P/B

AWR:

3.29

AWK:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$460.21M

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$307.47M

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$182.74M

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.46% соответственно.


AWR

С начала года

2.26%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-4.02%

1 год

15.61%

5 лет

0.70%

10 лет

9.52%

AWK

С начала года

16.61%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

5.19%

1 год

22.21%

5 лет

4.71%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.65
AWK: 0.95
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.05
AWK: 1.48
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.13
AWK: 1.18
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.48
AWK: 0.65
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWR: 1.77
AWK: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.95
AWR
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и AWK

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AWK в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company
2.31%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.12%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AWR и AWK

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.49%
-18.43%
AWR
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и AWK

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 7.48%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.48%
8.73%
AWR
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию