PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с AWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с AWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности AWR и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWR и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$2.95B

AWK:

$26.67B

EPS

AWR:

$3.37

AWK:

$5.70

Коэффициент P/E

AWR:

22.59

AWK:

24.01

Коэффициент P/S

AWR:

4.48

AWK:

5.19

Коэффициент P/B

AWR:

2.82

AWK:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$658.07M

AWK:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$0.00

AWK:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$170.81M

AWK:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWR имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции AWK немного впереди с 9.11%.

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с AWR:
AWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOOAWR с AGNC
Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORWAWK с WMS

Доходность на риск

AWR vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.20

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.13

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.28

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

-0.54

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между AWR и AWK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и AWK

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AWK в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Просадки

Сравнение просадок AWR и AWK

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

AWRAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-37.10%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-17.61%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-37.10%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-37.10%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-20.71%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.34%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

9.15%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и AWK

American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 6.69% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWRAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.02%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

16.42%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

23.09%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.77%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

23.65%

+2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
164.28M
1.27B
(AWR) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию