PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWR с AWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWR (American States Water Company) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 8.62%/yr vs 7.02%/yr for AWK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWR и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 8.62% против 7.02% соответственно.

AWR

1 день
-1.31%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.97%
1 год
-0.10%
3 года*
-3.64%
5 лет*
1.46%
10 лет*
8.62%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWR и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		6.67%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between AWR and AWK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.61

The correlation between AWR and AWK shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$2.99B

AWK:

$24.14B

EPS

AWR:

$3.44

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

AWR:

22.16

AWK:

21.91

Коэффициент P/S

AWR:

4.36

AWK:

4.64

Коэффициент P/B

AWR:

2.81

AWK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$679.25M

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$303.17M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$233.31M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с AWR:
AWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNCAWR с VOO
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORWAWK с GWRS

Доходность на риск

AWR vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.58

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.68

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.29

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AWR и AWK

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWRAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-37.10%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-15.45%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-22.33%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-37.10%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-37.10%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.64%

-27.72%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-9.48%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

8.09%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и AWK

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.15%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWRAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.10%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

15.21%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

21.30%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

22.87%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

23.69%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и AWK

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AWK в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
AWR
American States Water Company		2.64%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
169.19M
1.21B
(AWR) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWR и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American States Water Company и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

AWR and AWK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (5.10%) compared to AWR (4.15%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs AWK's -37.10%.

AWR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWR и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор