Сравнение AWR с CWT
AWR (American States Water Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 8.62%/yr vs 6.17%/yr for CWT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AWR и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 8.62% против 6.17% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 8.62%
CWT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам AWR и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 6.67% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
CWT California Water Service Group | 4.87% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between AWR and CWT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.51 |
Over the past year, AWR and CWT have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AWR:
$2.99B
CWT:
$2.67B
AWR:
$3.44
CWT:
$1.99
AWR:
22.16
CWT:
22.46
AWR:
2.09
CWT:
0.54
AWR:
4.36
CWT:
2.64
AWR:
2.81
CWT:
1.50
AWR:
$679.25M
CWT:
$1.01B
AWR:
$303.17M
CWT:
$366.63M
AWR:
$233.31M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. CWT — Ранг доходности на риск
AWR
CWT
Сравнение AWR c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.09 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.16 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и CWT
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -38.21% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -14.59% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -25.08% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -38.21% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -38.21% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.64% | -31.13% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -11.69% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 7.66% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и CWT
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.15%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.86% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 18.94% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 24.09% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 24.27% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 27.74% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и CWT
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности CWT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.64% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
CWT California Water Service Group | 2.84% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и CWT
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and CWT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (6.86%) compared to AWR (4.15%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs CWT's -38.21%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор