Сравнение AWR с CWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT).
Доходность
Сравнение доходности AWR и CWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWR и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 5.84% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Фундаментальные показатели
AWR:
$2.95B
CWT:
$2.72B
AWR:
$3.37
CWT:
$2.15
AWR:
22.59
CWT:
21.17
AWR:
2.13
CWT:
0.51
AWR:
4.48
CWT:
2.71
AWR:
2.82
CWT:
1.61
AWR:
$658.07M
CWT:
$1.00B
AWR:
$0.00
CWT:
$436.14M
AWR:
$170.81M
CWT:
$329.61M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWR показывает доходность 5.84%, а CWT немного ниже – 5.83%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.52% соответственно.
AWR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.79%
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. CWT — Ранг доходности на риск
AWR
CWT
Сравнение AWR c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.18 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.09 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.22 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.37 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AWR и CWT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и CWT
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CWT в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.60% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и CWT
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и CWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -38.21% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -16.03% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -38.21% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -38.21% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -30.50% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -11.60% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 9.57% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и CWT
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.69%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.67% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 17.80% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 23.04% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 23.85% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 27.55% | -1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности