PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWR с CWT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AWR (American States Water Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 8.62%/yr vs 5.37%/yr for CWT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AWR и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 8.62% против 5.37% соответственно.

AWR

1 день
1.76%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.21%
1 год
1.40%
3 года*
0.11%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.62%

CWT

1 день
2.39%
1 месяц
5.30%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.16%
1 год
0.26%
3 года*
-0.27%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWR и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		10.53%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
CWT
California Water Service Group		8.45%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between AWR and CWT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.51

Over the past year, AWR and CWT have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.10B

CWT:

$2.77B

EPS

AWR:

$3.44

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

AWR:

22.97

CWT:

23.22

Коэффициент PEG

AWR:

2.16

CWT:

0.56

Коэффициент P/S

AWR:

4.52

CWT:

2.73

Коэффициент P/B

AWR:

2.91

CWT:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$679.25M

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$303.17M

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$233.31M

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

California Water Service Group

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOOAWR с AGNC
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLICWT с VOO

Доходность на риск

AWR vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWRCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.01

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.02

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

0.03

+0.23

AWR vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа CWT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWR и CWT

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWRCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-38.21%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-14.59%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-24.13%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-38.21%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-38.21%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-28.78%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-11.72%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

7.80%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и CWT

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.03%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWRCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.62%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

18.78%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

24.31%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

24.25%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

27.74%

-1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и CWT

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CWT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.55%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
CWT
California Water Service Group		2.74%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
169.19M
214.57M
(AWR) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWR и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American States Water Company и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

AWR and CWT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (7.62%) compared to AWR (6.03%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs CWT's -38.21%.

AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWR и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор