PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с CWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с CWT

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или CWT.

Корреляция

Корреляция между AWR и CWT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AWR и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,645.11%
2,509.60%
AWR
CWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.62

CWT:

0.03

Коэф-т Сортино

AWR:

1.01

CWT:

0.20

Коэф-т Омега

AWR:

1.12

CWT:

1.02

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.47

CWT:

0.02

Коэф-т Мартина

AWR:

1.66

CWT:

0.06

Индекс Язвы

AWR:

8.08%

CWT:

10.92%

Дневная вол-ть

AWR:

21.79%

CWT:

22.65%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

CWT:

-38.24%

Текущая просадка

AWR:

-17.56%

CWT:

-27.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.08B

CWT:

$2.91B

EPS

AWR:

$3.17

CWT:

$2.26

Коэффициент P/E

AWR:

25.25

CWT:

21.58

Коэффициент PEG

AWR:

4.13

CWT:

2.70

Коэффициент P/S

AWR:

5.18

CWT:

3.00

Коэффициент P/B

AWR:

3.35

CWT:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$460.21M

CWT:

$970.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$307.47M

CWT:

$532.30M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$182.74M

CWT:

$351.41M

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 8.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWR имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции CWT немного отстают с 9.61%.

AWR

С начала года

3.43%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-1.99%

1 год

11.17%

5 лет

3.44%

10 лет

9.74%

CWT

С начала года

8.82%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-0.27%

1 год

-1.41%

5 лет

3.84%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и CWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.62
CWT: 0.03
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.01
CWT: 0.20
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.12
CWT: 1.02
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.47
CWT: 0.02
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AWR: 1.66
CWT: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CWT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
0.03
AWR
CWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и CWT

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности CWT в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.29%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
CWT
California Water Service Group		1.76%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%

Просадки

Сравнение просадок AWR и CWT

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и CWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.56%
-27.25%
AWR
CWT

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и CWT

American States Water Company (AWR) и California Water Service Group (CWT) имеют волатильность 6.99% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.99%
7.26%
AWR
CWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
143.10M
203.97M
(AWR) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWR и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American States Water Company и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
73.9%
67.0%
(AWR) Валовая рентабельность
(CWT) Валовая рентабельность
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 105.67M при выручке в 143.10M, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 136.58M при выручке в 203.97M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 38.69M при выручке в 143.10M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 22.35M при выручке в 203.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 28.44M при выручке в 143.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 203.97M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.