PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности AWR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWR и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$2.95B

AGNC:

$10.97B

EPS

AWR:

$3.37

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

AWR:

22.59

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

AWR:

2.13

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

AWR:

4.48

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

AWR:

2.82

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$658.07M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$0.00

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$170.81M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 8.79% против 6.23% соответственно.

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOO
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

AWR vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.97

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.34

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.11

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

3.75

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.97

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между AWR и AGNC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и AGNC

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок AWR и AGNC

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

AWRAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-54.56%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-18.71%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-54.56%

+21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-54.56%

+21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-14.91%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.60%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

5.55%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и AGNC

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.69%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWRAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

9.58%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.07%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

22.88%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

25.71%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

25.31%

+0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
164.28M
1.26B
(AWR) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию