PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWR и AGNC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AWR с AGNC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или AGNC.

Доходность

Сравнение доходности AWR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.62

AGNC:

0.47

Коэф-т Сортино

AWR:

0.71

AGNC:

0.73

Коэф-т Омега

AWR:

1.09

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.30

AGNC:

0.37

Коэф-т Мартина

AWR:

1.11

AGNC:

1.38

Индекс Язвы

AWR:

7.90%

AGNC:

7.32%

Дневная вол-ть

AWR:

21.86%

AGNC:

21.82%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

AWR:

-18.30%

AGNC:

-17.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.04B

AGNC:

$9.27B

EPS

AWR:

$3.21

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

AWR:

24.29

AGNC:

25.22

Коэффициент PEG

AWR:

4.02

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

AWR:

4.99

AGNC:

15.86

Коэффициент P/B

AWR:

3.14

AGNC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$608.22M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$421.85M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$241.98M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 9.45% против 4.08% соответственно.

AWR

С начала года

2.50%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-6.68%

1 год

13.39%

3 года

1.67%

5 лет

1.11%

10 лет

9.45%

AGNC

С начала года

3.94%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

0.61%

1 год

11.52%

3 года

4.63%

5 лет

5.61%

10 лет

4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

AGNC Investment Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и AGNC

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AGNC в 17.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.37%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
AGNC
AGNC Investment Corp.		17.12%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок AWR и AGNC

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AGNC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и AGNC

American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
148.01M
-418.00M
(AWR) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию