Сравнение AWR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или AGNC.
Основные характеристики
| AWR | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.22% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 33.69% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -2.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 1.37 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 20.47% |
| Макс. просадка | -37.39% | -54.56% |
| Текущая просадка | -11.91% | -18.45% |
Фундаментальные показатели
| AWR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.26B | $8.57B |
| EPS | $2.96 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 29.18 | 6.50 |
| PEG коэффициент | 6.85 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $577.54M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.75M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $206.37M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между AWR и AGNC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и AGNC
С начала года, AWR показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 11.77% против 3.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и AGNC
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AGNC в 14.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.03% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.88% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и AGNC
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и AGNC
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.29%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности