Сравнение AWR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AWR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 5.84% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.06% соответственно.
AWR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.79%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. SPY — Ранг доходности на риск
AWR
SPY
Сравнение AWR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.96 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.49 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.53 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.27 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.96 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AWR и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и SPY
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.60% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и SPY
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -55.19% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.05% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -24.50% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -33.72% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -5.53% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -9.09% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 2.54% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и SPY
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.35% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 9.50% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.06% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 17.06% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 17.92% | +8.35% |