Сравнение AWR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или SPY.
Основные характеристики
| AWR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.62% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.28 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 12.18% |
| Макс. просадка | -37.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.97% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между AWR и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и SPY
С начала года, AWR показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и SPY
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 1.55% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и SPY
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и SPY
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.