Сравнение AWR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или SPY.
Корреляция
Корреляция между AWR и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и SPY
Основные характеристики
AWR:
0.49
SPY:
0.56
AWR:
0.84
SPY:
0.92
AWR:
1.10
SPY:
1.14
AWR:
0.37
SPY:
0.59
AWR:
1.33
SPY:
2.32
AWR:
8.10%
SPY:
4.80%
AWR:
21.81%
SPY:
20.01%
AWR:
-37.39%
SPY:
-55.19%
AWR:
-17.85%
SPY:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.19% соответственно.
AWR
3.07%
5.56%
-5.93%
10.40%
2.94%
9.69%
SPY
-3.97%
11.26%
-4.45%
9.89%
15.66%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AWR и SPY
AWR
SPY
Сравнение AWR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и SPY
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.29% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и SPY
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и SPY
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.