Сравнение AWR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или SPY.
Корреляция
Корреляция между AWR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и SPY
Основные характеристики
AWR:
0.06
SPY:
1.75
AWR:
0.23
SPY:
2.36
AWR:
1.03
SPY:
1.32
AWR:
0.04
SPY:
2.66
AWR:
0.16
SPY:
11.01
AWR:
7.59%
SPY:
2.03%
AWR:
21.18%
SPY:
12.77%
AWR:
-37.39%
SPY:
-55.19%
AWR:
-22.16%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.96% соответственно.
AWR
-2.34%
5.28%
-5.40%
4.55%
-1.67%
8.60%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AWR и SPY
AWR
SPY
Сравнение AWR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и SPY
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.42% | 2.31% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и SPY
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и SPY
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.