PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AWR с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AWRMMM
Дох-ть с нач. г.9.31%51.26%
Дох-ть за 1 год13.26%83.17%
Дох-ть за 3 года-0.54%0.54%
Дох-ть за 5 лет2.14%2.65%
Дох-ть за 10 лет11.58%3.67%
Коэф-т Шарпа0.592.43
Коэф-т Сортино0.993.97
Коэф-т Омега1.121.58
Коэф-т Кальмара0.381.46
Коэф-т Мартина1.3013.57
Индекс Язвы9.61%6.04%
Дневная вол-ть21.18%33.73%
Макс. просадка-37.39%-59.10%
Текущая просадка-11.84%-19.74%

Фундаментальные показатели


AWRMMM
Рыночная капитализация$3.27B$73.16B
EPS$2.96$9.61
Цена/прибыль29.2113.98
PEG коэффициент6.851.90
Общая выручка (12 мес.)$577.54M$28.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$409.75M$12.31B
EBITDA (12 мес.)$206.37M$7.18B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AWR и MMM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AWR и MMM

С начала года, AWR показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 51.26%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 11.58% против 3.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.10%
37.47%
AWR
MMM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AWR c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.30
MMM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.57

Сравнение коэффициента Шарпа AWR и MMM

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
2.43
AWR
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и MMM

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MMM в 2.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AWR
American States Water Company
2.03%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%2.65%
MMM
3M Company
2.92%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AWR и MMM

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.84%
-19.74%
AWR
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и MMM

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.33%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
9.00%
AWR
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию