PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с MMM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и 3M Company (MMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или MMM.

Корреляция

Корреляция между AWR и MMM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AWR и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,580.38%
2,108.19%
AWR
MMM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.65

MMM:

1.49

Коэф-т Сортино

AWR:

1.05

MMM:

2.70

Коэф-т Омега

AWR:

1.13

MMM:

1.36

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.48

MMM:

1.16

Коэф-т Мартина

AWR:

1.77

MMM:

9.97

Индекс Язвы

AWR:

8.02%

MMM:

5.35%

Дневная вол-ть

AWR:

21.78%

MMM:

35.85%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

AWR:

-18.49%

MMM:

-16.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.06B

MMM:

$74.74B

EPS

AWR:

$3.17

MMM:

$8.03

Коэффициент P/E

AWR:

24.82

MMM:

17.10

Коэффициент PEG

AWR:

4.06

MMM:

3.12

Коэффициент P/S

AWR:

5.13

MMM:

3.05

Коэффициент P/B

AWR:

3.29

MMM:

16.56

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$460.21M

MMM:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$307.47M

MMM:

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$182.74M

MMM:

$5.92B

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 9.52% против 3.90% соответственно.

AWR

С начала года

2.26%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-4.02%

1 год

15.61%

5 лет

0.70%

10 лет

9.52%

MMM

С начала года

7.37%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

6.95%

1 год

53.62%

5 лет

5.19%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.65
MMM: 1.49
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.05
MMM: 2.70
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.13
MMM: 1.36
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.48
MMM: 1.16
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWR: 1.77
MMM: 9.97

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.49
AWR
MMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и MMM

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MMM в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.31%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
MMM
3M Company		2.05%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AWR и MMM

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.49%
-16.75%
AWR
MMM

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и MMM

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 7.48%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.48%
18.16%
AWR
MMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию