PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с GWRS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или GWRS.

Корреляция

Корреляция между AWR и GWRS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AWR и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.23%
109.25%
AWR
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.65

GWRS:

-0.42

Коэф-т Сортино

AWR:

1.05

GWRS:

-0.43

Коэф-т Омега

AWR:

1.13

GWRS:

0.95

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.48

GWRS:

-0.25

Коэф-т Мартина

AWR:

1.77

GWRS:

-1.06

Индекс Язвы

AWR:

8.02%

GWRS:

11.45%

Дневная вол-ть

AWR:

21.78%

GWRS:

28.64%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

AWR:

-18.49%

GWRS:

-44.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.06B

GWRS:

$286.81M

EPS

AWR:

$3.17

GWRS:

$0.24

Коэффициент P/E

AWR:

24.82

GWRS:

43.13

Коэффициент PEG

AWR:

4.06

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

AWR:

5.13

GWRS:

5.44

Коэффициент P/B

AWR:

3.29

GWRS:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$460.21M

GWRS:

$41.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$307.47M

GWRS:

$27.64M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$182.74M

GWRS:

$20.37M

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.76%.

AWR

С начала года

2.26%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-4.02%

1 год

15.61%

5 лет

0.70%

10 лет

9.52%

GWRS

С начала года

-8.76%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-15.72%

1 год

-12.55%

5 лет

1.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.65
GWRS: -0.42
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.05
GWRS: -0.43
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.13
GWRS: 0.95
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.48
GWRS: -0.25
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWR: 1.77
GWRS: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.42
AWR
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и GWRS

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GWRS в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.31%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.88%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWR и GWRS

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.49%
-44.64%
AWR
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и GWRS

American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеют волатильность 7.48% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.48%
7.36%
AWR
GWRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию