PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWR с GWRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Доходность

Сравнение доходности AWR и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWR и GWRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$2.95B

GWRS:

$207.13M

EPS

AWR:

$3.37

GWRS:

$0.11

Коэффициент P/E

AWR:

22.59

GWRS:

70.79

Коэффициент PEG

AWR:

2.13

GWRS:

46.72

Коэффициент P/S

AWR:

4.48

GWRS:

3.75

Коэффициент P/B

AWR:

2.82

GWRS:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$658.07M

GWRS:

$55.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$0.00

GWRS:

$51.72M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$170.81M

GWRS:

$30.76M

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.65%.

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Global Water Resources, Inc.

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOOAWR с AGNC
Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW

Доходность на риск

AWR vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRGWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.75

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.85

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.69

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

-1.59

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRGWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.75

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.14

+0.25

Корреляция

Корреляция между AWR и GWRS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и GWRS

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GWRS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWR и GWRS

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GWRS.

Загрузка...

Показатели просадок

AWRGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-60.89%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-33.97%

+21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-60.89%

+28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-58.08%

+38.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-21.11%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

14.76%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и GWRS

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.69%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWRGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

18.16%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

26.66%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

31.93%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

31.96%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

33.74%

-7.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
164.28M
13.54M
(AWR) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию