Сравнение AWR с GWRS
AWR (American States Water Company) and GWRS (Global Water Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 8.85%/yr vs 2.88%/yr for GWRS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и GWRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -12.10%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции GWRS по среднегодовой доходности: 8.85% против 2.88% соответственно.
AWR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.85%
GWRS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам AWR и GWRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.72% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.10% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
Correlation
The correlation between AWR and GWRS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.02B
GWRS:
$210.22M
AWR:
$3.44
GWRS:
$0.07
AWR:
22.38
GWRS:
101.29
AWR:
2.11
GWRS:
66.85
AWR:
4.40
GWRS:
3.58
AWR:
2.84
GWRS:
2.50
AWR:
$679.25M
GWRS:
$56.59M
AWR:
$303.17M
GWRS:
$16.24M
AWR:
$233.31M
GWRS:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. GWRS — Ранг доходности на риск
AWR
GWRS
Сравнение AWR c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | GWRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.66 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.26 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.75 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.44 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и GWRS
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GWRS в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и GWRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -63.38% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -38.17% | +26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -48.36% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -63.38% | +30.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -63.38% | +30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -59.66% | +41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -21.79% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 19.97% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и GWRS
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.26%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 13.21% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 25.90% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 33.93% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 32.09% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 33.68% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и GWRS
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GWRS в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.16% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и GWRS
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and GWRS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (13.21%) compared to AWR (4.26%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs GWRS's -63.38%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и GWRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор