PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.14% соответственно.

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AWR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.01

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.53

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.55

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.31

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.01

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между AWR и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и VOO

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AWR и VOO

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AWRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-33.99%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.98%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-24.52%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-33.99%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-5.55%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.72%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

2.55%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и VOO

American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.34%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

9.47%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

18.11%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.82%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

17.99%

+8.28%