PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWR с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWR (American States Water Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AWR returned 8.62%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.62% против 15.56% соответственно.

AWR

1 день
-1.31%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.97%
1 год
-0.10%
3 года*
-3.64%
5 лет*
1.46%
10 лет*
8.62%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		6.67%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between AWR and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.35

The correlation between AWR and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AWR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.39

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
3.25

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.16

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

14.73

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.39

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.83

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок AWR и VOO

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-33.99%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.90%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-18.69%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-24.52%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-33.99%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.64%

-0.70%

-17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-3.69%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

1.91%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и VOO

American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.84%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

8.90%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

11.80%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

16.81%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

18.01%

+8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и VOO

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.64%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AWR and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWR has higher volatility (4.15%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор