Сравнение AWR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или VOO.
Основные характеристики
| AWR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 13.09% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.72% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.11% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.70% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 12.23% |
| Макс. просадка | -37.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.40% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между AWR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и VOO
С начала года, AWR показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и VOO
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 1.54% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и VOO
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и VOO
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.