Сравнение XDTE с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
XDTE и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и WDTE
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
XDTE vs. WDTE — Ранг доходности на риск
XDTE
WDTE
Сравнение XDTE c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.92 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и WDTE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и WDTE
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности WDTE в 36.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и WDTE
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -15.85% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.75% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.49% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.90% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.68% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и WDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеют волатильность 4.77% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.32% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 13.62% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.30% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.30% | +2.77% |