PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSYY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYY и ULTY


2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-14.82%-15.96%-0.18%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.71%-0.84%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.


TSYY

1 день
2.06%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-20.99%
1 год
-1.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
4.11%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-18.53%
1 год
11.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий TSYY и ULTY

TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

TSYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSYYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.46

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.78

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.43

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

0.94

-1.25

TSYY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSYYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.07

-0.52

Корреляция

Корреляция между TSYY и ULTY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и ULTY

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%, что больше доходности ULTY в 131.16%


TTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
311.77%256.64%0.19%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
131.16%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок TSYY и ULTY

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


TSYYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-26.85%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

-24.16%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-21.05%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-9.04%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

11.04%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и ULTY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 7.18%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSYYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

9.47%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.75%

17.08%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

25.30%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.56%

27.64%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.56%

27.64%

+11.92%