Сравнение TSYY с ULTY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs -8.47% for ULTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.06% |
Correlation
The correlation between TSYY and ULTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between TSYY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TSYY
ULTY
Сравнение TSYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.35 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.66 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и ULTY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -26.85% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -24.16% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -13.53% | -23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -9.94% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 12.89% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и ULTY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.08% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 16.60% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 21.84% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 27.15% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 27.15% | +9.55% |
Сравнение комиссий TSYY и ULTY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и ULTY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and ULTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -11.64% for TSYY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 117.30% for ULTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.14% for ULTY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор