Сравнение TSYY с ULTY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 8.24% for ULTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -0.84% | -1.54% |
Correlation
The correlation between TSYY and ULTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between TSYY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TSYY
ULTY
Сравнение TSYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.34 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.67 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.40 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.17 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и ULTY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -26.85% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -24.16% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -8.88% | -27.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -9.37% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 12.31% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и ULTY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.51% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 15.03% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 20.79% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 26.92% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 26.92% | +10.60% |
Сравнение комиссий TSYY и ULTY
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и ULTY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and ULTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (4.86%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with 8.24% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.24% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 114.67% for ULTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор