PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSYY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.38%.


TSYY

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.00%
6 месяцев
-15.72%
С начала года
-22.59%
1 год
-10.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-24.76%

ULTY

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
7.54%
С начала года
6.38%
1 год
-7.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$700.98K$643.64K$1.68M
$14.52M$14.36M$17.70M

Сравнение доходности по годам TSYY и ULTY


2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-22.59%-15.96%-3.30%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
6.38%-0.84%-4.06%

Correlation

The correlation between TSYY and ULTY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between TSYY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSYYULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.33

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-0.59

+0.01

TSYY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTY равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYY и ULTY

Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и ULTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSYYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-26.85%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.02%

-24.16%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.24%

-12.78%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-10.04%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

13.34%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и ULTY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSYYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.76%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

17.20%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

22.12%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.28%

27.07%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

27.07%

+9.21%

Сравнение комиссий TSYY и ULTY

TSYY берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и ULTY

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности ULTY в 112.43%


ПозицияTTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
245.41%256.64%0.19%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
112.43%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы


TSYY and ULTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.76%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ULTY leads with -7.91% vs -10.79% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -7.91% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.

TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 112.43% for ULTY.

They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.40% for ULTY.

ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор