Сравнение TSYY с ULTY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 1.77% for ULTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.38%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -0.84% | -4.06% |
Correlation
The correlation between TSYY and ULTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between TSYY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TSYY
ULTY
Сравнение TSYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.07 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.14 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и ULTY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -26.85% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -24.16% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -11.14% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -9.89% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 12.55% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и ULTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.15%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.55% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 16.32% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 21.68% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 27.31% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 27.31% | +9.86% |
Сравнение комиссий TSYY и ULTY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и ULTY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности ULTY в 113.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and ULTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.55%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with 1.77% vs -12.16% for TSYY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 1.77% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 113.66% for ULTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор