Сравнение TSYY с YETH
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs -35.47% for YETH. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -27.55%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $700.98K | $643.64K | $1.68M | |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам TSYY и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | -9.89% |
Correlation
The correlation between TSYY and YETH is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. YETH — Ранг доходности на риск
TSYY
YETH
Сравнение TSYY c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.61 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.94 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и YETH
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -64.41% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -58.73% | +25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -55.74% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -33.42% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 37.89% | -19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и YETH
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.96% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 36.54% | -20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 56.74% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 54.60% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 54.60% | -18.32% |
Сравнение комиссий TSYY и YETH
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и YETH
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности YETH в 119.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 119.55% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and YETH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (7.96%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -35.47% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -35.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 119.55% for YETH.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.95% for YETH.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор