Сравнение TSYY с MSTY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs -74.10% for MSTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | -20.40% |
Correlation
The correlation between TSYY and MSTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSYY
MSTY
Сравнение TSYY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.96 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.40 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MSTY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -77.40% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -77.37% | +48.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -74.10% | +36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -28.24% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 52.80% | -35.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MSTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 23.12% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 52.77% | -34.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 64.70% | -34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 72.23% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 72.23% | -35.53% |
Сравнение комиссий TSYY и MSTY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MSTY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and MSTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.64% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.64% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 248.09% for TSYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for MSTY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор