Сравнение TSYY с MSTY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -61.25% for MSTY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | -13.56% |
Correlation
The correlation between TSYY and MSTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSYY
MSTY
Сравнение TSYY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.86 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.31 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.26 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MSTY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -71.79% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -71.79% | +44.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -66.48% | +29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -26.09% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 46.87% | -32.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MSTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 17.01% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 48.79% | -29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 60.44% | -28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 71.92% | -34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 71.92% | -34.40% |
Сравнение комиссий TSYY и MSTY
И TSYY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MSTY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and MSTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 269.45% for MSTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор