Сравнение TSYY с TSLW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 20.22% for TSLW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -9.26%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | 6.28% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -9.26% | 33.77% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between TSYY and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLW
Сравнение TSYY c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.57 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.29 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.37 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.39 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -35.80% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -35.80% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -18.23% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -12.88% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 15.77% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 14.56% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 32.83% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 55.52% | -23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 55.52% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 55.52% | -18.00% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLW
И TSYY, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности TSLW в 84.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 84.61% | 49.31% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (14.56%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 20.22% vs -12.29% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 20.22% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 84.61% for TSLW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор