PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 23.07% for TSLA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.

TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и TSLA

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.60%-15.96%-0.18%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%-8.25%

Correlation

The correlation between TSYY and TSLA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between TSYY and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYYTSYY с YETH
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSYY vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.50

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.97

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.77

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

1.81

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.50

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.73

-1.32

Просадки

Сравнение просадок TSYY и TSLA

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-73.63%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-29.93%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-13.51%

-23.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-22.73%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

12.84%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и TSLA

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

12.12%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

27.28%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

46.36%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

58.85%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.52%

59.11%

-21.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и TSLA

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		282.79%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and TSLA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.12%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор