Сравнение TSYY с TSLA
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 21.57% for TSLA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | -15.84% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLA
Сравнение TSYY c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.72 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.57 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLA
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -73.63% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -29.93% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -20.17% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -22.69% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 13.77% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLA
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 16.68% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 31.12% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 44.69% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 59.29% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 59.24% | -22.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLA
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.68%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор