Сравнение YMAX с THTA
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 2.12% vs 16.54% for THTA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
YMAX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.77% | 6.04% | 26.90% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 6.95% |
Correlation
The correlation between YMAX and THTA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. THTA — Ранг доходности на риск
YMAX
THTA
Сравнение YMAX c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.77 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 6.30 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 52.38 | -52.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и THTA
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -31.41% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -2.64% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -6.17% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -7.49% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 0.32% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и THTA
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 0.96% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 4.07% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 5.72% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.04% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.04% | +3.57% |
Сравнение комиссий YMAX и THTA
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и THTA
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.01% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and THTA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.94%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.54% vs 2.12% for YMAX. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.54% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор