Сравнение YMAX с THTA
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 15.44% for THTA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 6.95% |
Correlation
The correlation between YMAX and THTA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. THTA — Ранг доходности на риск
YMAX
THTA
Сравнение YMAX c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.88 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 46.67 | -47.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и THTA
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -31.41% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -2.64% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -6.19% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.44% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 0.33% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и THTA
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 1.44% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 4.26% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 5.85% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.82% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.82% | +3.74% |
Сравнение комиссий YMAX и THTA
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и THTA
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and THTA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.63%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -5.35% for YMAX. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор