Сравнение THTA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
THTA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и SVOL
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
THTA vs. SVOL — Ранг доходности на риск
THTA
SVOL
Сравнение THTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.08 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.43 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.16 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 0.53 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между THTA и SVOL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SVOL
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и SVOL
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -33.50% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -24.73% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -10.01% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.74% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 7.49% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SVOL
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 4.20% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 13.82% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 38.84% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.27% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.27% | -1.31% |