PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THTA с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THTA с SVOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

THTA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или SVOL.

Корреляция

Корреляция между THTA и SVOL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THTA и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THTA:

-0.53

SVOL:

-0.47

Коэф-т Сортино

THTA:

-0.43

SVOL:

-0.49

Коэф-т Омега

THTA:

0.83

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

THTA:

-0.53

SVOL:

-0.46

Коэф-т Мартина

THTA:

-2.15

SVOL:

-1.80

Индекс Язвы

THTA:

7.68%

SVOL:

8.53%

Дневная вол-ть

THTA:

31.59%

SVOL:

33.34%

Макс. просадка

THTA:

-31.41%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

THTA:

-20.85%

SVOL:

-21.02%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность -18.55%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -16.98%.

THTA

С начала года

-18.55%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-16.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-16.98%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-15.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THTA и SVOL

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THTA и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг риск-скорректированной доходности THTA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THTA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THTA c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и SVOL

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что меньше доходности SVOL в 20.65%

TTM2024202320222021
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		15.42%12.44%0.58%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.65%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок THTA и SVOL

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и SVOL

Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 3.74%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...