Сравнение THTA с HYBL
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 16.57% vs 6.16% for HYBL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности THTA и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 1.11%.
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 9.12% | 3.84% |
Correlation
The correlation between THTA and HYBL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. HYBL — Ранг доходности на риск
THTA
HYBL
Сравнение THTA c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 2.56 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.45 | 9.42 | +42.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.25 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок THTA и HYBL
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -8.46% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.41% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.20% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -1.35% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.66% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и HYBL
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.68% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 2.14% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 2.66% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 4.57% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 4.57% | +15.66% |
Сравнение комиссий THTA и HYBL
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и HYBL
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности HYBL в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and HYBL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (0.75%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs HYBL's -8.46%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.57% vs 6.16% for HYBL. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.57% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 7.12% for HYBL.
THTA is categorized as Derivative Income, while HYBL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: SoFi and State Street. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.70% for HYBL.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор