PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с HYBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THTAHYBL
Дох-ть с нач. г.4.96%8.55%
Дневная вол-ть11.95%2.85%
Макс. просадка-11.94%-8.46%
Текущая просадка-2.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между THTA и HYBL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности THTA и HYBL

С начала года, THTA показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у HYBL с доходностью 8.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
5.37%
THTA
HYBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и HYBL

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTA
Коэффициент Шарпа
Нет данных
HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0052.71

Сравнение коэффициента Шарпа THTA и HYBL


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и HYBL

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности HYBL в 8.18%


TTM20232022
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.08%0.58%0.00%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.18%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок THTA и HYBL

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
0
THTA
HYBL

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и HYBL

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
0.60%
THTA
HYBL