PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с HYBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
4.88%
THTA
HYBL

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у HYBL с доходностью 8.47%.


THTA

С начала года

5.35%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

0.41%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYBL

С начала года

8.47%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

4.87%

1 год

12.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


THTAHYBL
Коэф-т Шарпа0.534.51
Коэф-т Сортино0.667.20
Коэф-т Омега1.262.05
Коэф-т Кальмара0.5310.22
Коэф-т Мартина2.2251.05
Индекс Язвы2.85%0.25%
Дневная вол-ть11.86%2.80%
Макс. просадка-11.94%-8.46%
Текущая просадка-2.41%-0.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и HYBL

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между THTA и HYBL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.534.51
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.667.20
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.262.05
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.5310.22
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.2251.05
THTA
HYBL

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HYBL равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00
0.53
4.51
THTA
HYBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и HYBL

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности HYBL в 8.19%


TTM20232022
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.16%0.58%0.00%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.19%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок THTA и HYBL

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-0.07%
THTA
HYBL

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и HYBL

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
0.62%
THTA
HYBL