PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THTAFAGIX
Дох-ть с нач. г.4.78%11.79%
Дневная вол-ть11.97%4.80%
Макс. просадка-11.94%-37.80%
Текущая просадка-2.92%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между THTA и FAGIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности THTA и FAGIX

С начала года, THTA показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
6.88%
THTA
FAGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и FAGIX

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTA
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 26.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.32

Сравнение коэффициента Шарпа THTA и FAGIX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и FAGIX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности FAGIX в 5.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.10%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.00%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок THTA и FAGIX

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.92%
0
THTA
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и FAGIX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
1.13%
THTA
FAGIX