Сравнение THTA с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и FAGIX
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
THTA vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
THTA
FAGIX
Сравнение THTA c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.05 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.84 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.33 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.92 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.05 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между THTA и FAGIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и FAGIX
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и FAGIX
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -37.97% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -4.41% | -26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -2.22% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -7.01% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 1.06% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и FAGIX
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.86% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 4.70% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 7.05% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 6.49% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 7.79% | +13.17% |