Сравнение THTA с FAGIX
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 16.30% vs 13.30% for FAGIX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THTA charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности THTA и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.76%.
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
FAGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам THTA и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.76% | 12.38% | 10.69% | 4.91% |
Correlation
The correlation between THTA and FAGIX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
THTA
FAGIX
Сравнение THTA c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.34 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 3.27 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.87 | 12.18 | +33.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и FAGIX
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -37.97% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -4.02% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.97% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.96% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.08% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и FAGIX
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.46% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 6.04% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 7.09% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 6.81% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 7.85% | +11.80% |
Сравнение комиссий THTA и FAGIX
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и FAGIX
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности FAGIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.32% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and FAGIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGIX has higher volatility (2.46%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs FAGIX's -37.97%.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор