PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36%
5.62%
THTA
FAGIX

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.14%.


THTA

С начала года

5.35%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

0.41%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FAGIX

С начала года

11.14%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

5.62%

1 год

16.02%

5 лет (среднегодовая)

5.00%

10 лет (среднегодовая)

5.06%

Основные характеристики


THTAFAGIX
Коэф-т Шарпа0.533.24
Коэф-т Сортино0.664.96
Коэф-т Омега1.261.71
Коэф-т Кальмара0.531.48
Коэф-т Мартина2.2222.65
Индекс Язвы2.85%0.69%
Дневная вол-ть11.86%4.76%
Макс. просадка-11.94%-37.80%
Текущая просадка-2.41%-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и FAGIX

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между THTA и FAGIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.543.24
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.664.96
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.71
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.535.20
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.2222.65
THTA
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.0012 PMWed 1312 PMThu 1412 PMFri 1512 PMSat 1612 PMNov 1712 PMMon 18
0.54
3.24
THTA
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и FAGIX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности FAGIX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.16%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок THTA и FAGIX

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-0.87%
THTA
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и FAGIX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 1.27% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
1.24%
THTA
FAGIX