PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THTA с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THTA с FAGIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между THTA и FAGIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THTA и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THTA:

-0.53

FAGIX:

0.89

Коэф-т Сортино

THTA:

-0.43

FAGIX:

1.26

Коэф-т Омега

THTA:

0.83

FAGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

THTA:

-0.53

FAGIX:

0.86

Коэф-т Мартина

THTA:

-2.15

FAGIX:

3.24

Индекс Язвы

THTA:

7.68%

FAGIX:

1.93%

Дневная вол-ть

THTA:

31.59%

FAGIX:

6.91%

Макс. просадка

THTA:

-31.41%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

THTA:

-20.85%

FAGIX:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность -18.55%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -0.09%.

THTA

С начала года

-18.55%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-16.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-0.09%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-0.78%

1 год

6.26%

5 лет

9.15%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THTA и FAGIX

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THTA и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг риск-скорректированной доходности THTA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THTA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THTA c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и FAGIX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности FAGIX в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		15.42%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.59%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок THTA и FAGIX

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и FAGIX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...