Сравнение THTA с SPAXX
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 16.30% vs 3.25% for SPAXX. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THTA charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности THTA и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.64%.
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам THTA и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.64% | 3.96% | 1.54% | 0.00% |
Correlation
The correlation between THTA and SPAXX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between THTA and SPAXX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
THTA
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THTA c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THTA | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THTA и SPAXX
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | 0.00% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | 0.00% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | 0.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | 0.00% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.00% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SPAXX
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.00% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 0.59% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 0.96% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 0.70% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 0.69% | +18.96% |
Сравнение комиссий THTA и SPAXX
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SPAXX
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности SPAXX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.20% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and SPAXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (2.29%) compared to SPAXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор