PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с SPAXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
0
THTA
SPAXX

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 0.86%.


THTA

С начала года

5.57%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

0.54%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPAXX

С начала года

0.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

1.27%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

Основные характеристики


THTASPAXX
Коэф-т Шарпа0.562.27
Индекс Язвы2.87%0.00%
Дневная вол-ть11.84%0.79%
Макс. просадка-11.94%0.00%
Текущая просадка-2.20%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и SPAXX


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между THTA и SPAXX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.531.75
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.65
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
THTA
SPAXX

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
0.53
1.75
THTA
SPAXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и SPAXX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности SPAXX в 4.93%


TTM2023202220212020201920182017
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.13%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THTA и SPAXX

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SPAXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.20%
0
THTA
SPAXX

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и SPAXX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
0
THTA
SPAXX