PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THTA с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THTA с SPAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX).

THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности THTA и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THTA и SPAXX

2026 (YTD)202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.64%-10.24%7.31%1.04%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 0.53%.

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Enhanced Yield ETF

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGHTHTA с FFRHX
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Сравнение комиссий THTA и SPAXX

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

THTA vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THTA c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THTASPAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

3.48

-3.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THTA vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THTASPAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

3.48

-3.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.01

-1.97

Корреляция

Корреляция между THTA и SPAXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и SPAXX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности SPAXX в 3.42%

TTM202520242023
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.57%12.66%12.44%0.58%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%

Просадки

Сравнение просадок THTA и SPAXX

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SPAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

THTASPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

0.00%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

0.00%

-30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

0.00%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

0.00%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

0.00%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и SPAXX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THTASPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.00%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

0.71%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

1.08%

+28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

0.67%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

0.67%

+20.29%