PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с SPAXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THTASPAXX
Дох-ть с нач. г.5.17%0.86%
Дневная вол-ть11.90%0.79%
Макс. просадка-11.94%0.00%
Текущая просадка-2.57%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между THTA и SPAXX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности THTA и SPAXX

С начала года, THTA показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 0.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24%
0
THTA
SPAXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и SPAXX


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.15
SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа THTA и SPAXX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80
0.52
1.75
THTA
SPAXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и SPAXX

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности SPAXX в 4.93%


TTM2023202220212020201920182017
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.06%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THTA и SPAXX

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SPAXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.57%
0
THTA
SPAXX

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и SPAXX

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
0
THTA
SPAXX