Сравнение THTA с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
THTA и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или CSHI.
Доходность
Сравнение доходности THTA и CSHI
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 4.61%.
THTA
5.57%
1.49%
0.54%
6.59%
N/A
N/A
CSHI
4.61%
0.06%
2.44%
5.14%
N/A
N/A
Основные характеристики
| THTA | CSHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 4.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.68 | 6.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 2.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 10.52 |
| Коэф-т Мартина | 2.29 | 87.00 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 0.06% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 1.11% |
| Макс. просадка | -11.94% | -0.48% |
| Текущая просадка | -2.20% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и CSHI
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Корреляция
Корреляция между THTA и CSHI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение THTA c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и CSHI
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности CSHI в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 12.13% | 0.58% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.31% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и CSHI
Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки CSHI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и CSHI
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.