Сравнение THTA с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
THTA и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и CSHI
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
THTA vs. CSHI — Ранг доходности на риск
THTA
CSHI
Сравнение THTA c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.65 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 3.92 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.21 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 28.78 | -29.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.65 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 4.09 | -4.06 |
Корреляция
Корреляция между THTA и CSHI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и CSHI
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и CSHI
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -1.69% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -1.69% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.03% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.19% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и CSHI
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.39% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.68% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 2.01% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.35% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 1.35% | +19.61% |