PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THTACSHI
Дох-ть с нач. г.4.78%4.93%
Дневная вол-ть11.97%1.00%
Макс. просадка-11.94%-0.40%
Текущая просадка-2.92%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между THTA и CSHI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности THTA и CSHI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THTA показывает доходность 4.78%, а CSHI немного выше – 4.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
2.91%
THTA
CSHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и CSHI

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTA
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 140.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.91

Сравнение коэффициента Шарпа THTA и CSHI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и CSHI

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности CSHI в 5.80%


TTM20232022
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.10%0.58%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок THTA и CSHI

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что больше максимальной просадки CSHI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.92%
0
THTA
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и CSHI

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
0.16%
THTA
CSHI