PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THTA с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THTA с CSHI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

THTA и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или CSHI.

Корреляция

Корреляция между THTA и CSHI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности THTA и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THTA:

-0.51

CSHI:

2.29

Коэф-т Сортино

THTA:

-0.40

CSHI:

3.28

Коэф-т Омега

THTA:

0.84

CSHI:

1.84

Коэф-т Кальмара

THTA:

-0.51

CSHI:

2.94

Коэф-т Мартина

THTA:

-1.87

CSHI:

25.65

Индекс Язвы

THTA:

8.49%

CSHI:

0.19%

Дневная вол-ть

THTA:

31.62%

CSHI:

2.16%

Макс. просадка

THTA:

-31.41%

CSHI:

-1.69%

Текущая просадка

THTA:

-20.16%

CSHI:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.36%.

THTA

С начала года

-17.84%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-16.00%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSHI

С начала года

1.36%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.94%

1 год

4.90%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Enhanced Yield ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Сравнение комиссий THTA и CSHI

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THTA и CSHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг риск-скорректированной доходности THTA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THTA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THTA c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и CSHI

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности CSHI в 5.47%

TTM202420232022
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		14.89%12.44%0.58%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.47%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок THTA и CSHI

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и CSHI

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...