PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THTA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
9.78%
THTA
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.21%.


THTA

С начала года

5.57%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

0.54%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

23.21%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

9.78%

1 год

26.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


THTAJEPQ
Коэф-т Шарпа0.562.19
Коэф-т Сортино0.682.86
Коэф-т Омега1.271.45
Коэф-т Кальмара0.552.52
Коэф-т Мартина2.3010.87
Индекс Язвы2.87%2.48%
Дневная вол-ть11.84%12.33%
Макс. просадка-11.94%-16.82%
Текущая просадка-2.20%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и JEPQ

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между THTA и JEPQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THTA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.562.19
Коэффициент Сортино THTA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.682.86
Коэффициент Омега THTA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.45
Коэффициент Кальмара THTA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.552.52
Коэффициент Мартина THTA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.3010.87
THTA
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.0012 PMTue 1912 PMWed 2012 PMThu 2112 PMFri 22
0.56
2.19
THTA
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и JEPQ

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности JEPQ в 9.36%


TTM20232022
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
12.13%0.58%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок THTA и JEPQ

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.20%
-0.14%
THTA
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и JEPQ

Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.29%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
3.69%
THTA
JEPQ