Сравнение THTA с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
THTA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и JEPQ
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
THTA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
THTA
JEPQ
Сравнение THTA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.09 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.66 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.82 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.93 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.09 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.84 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между THTA и JEPQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и JEPQ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и JEPQ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -20.07% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -11.58% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -4.89% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.55% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 2.36% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и JEPQ
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 6.08% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 10.52% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 18.54% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.91% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.91% | +4.05% |