PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THTA с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THTA с JEPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

THTA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между THTA и JEPQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THTA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THTA:

-0.53

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

THTA:

-0.43

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

THTA:

0.83

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

THTA:

-0.53

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

THTA:

-2.15

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

THTA:

7.68%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

THTA:

31.59%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

THTA:

-31.41%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

THTA:

-20.85%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность -18.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -4.81%.

THTA

С начала года

-18.55%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-16.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THTA и JEPQ

THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THTA и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг риск-скорректированной доходности THTA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THTA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THTA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и JEPQ

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности JEPQ в 11.50%

TTM202420232022
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		15.42%12.44%0.58%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок THTA и JEPQ

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и JEPQ

Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 3.74%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...