Сравнение THTA с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
THTA и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или HYGH.
Доходность
Сравнение доходности THTA и HYGH
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.77%.
THTA
5.57%
1.73%
0.54%
6.59%
N/A
N/A
HYGH
10.77%
1.71%
5.79%
13.06%
6.12%
4.89%
Основные характеристики
| THTA | HYGH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.68 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 27.89 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 4.59% |
| Макс. просадка | -11.94% | -23.88% |
| Текущая просадка | -2.20% | -0.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и HYGH
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между THTA и HYGH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение THTA c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и HYGH
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности HYGH в 8.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 12.13% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.16% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и HYGH
Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и HYGH
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.