PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THTA с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THTAHYGH
Дох-ть с нач. г.4.96%10.72%
Дневная вол-ть11.95%4.66%
Макс. просадка-11.94%-23.88%
Текущая просадка-2.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между THTA и HYGH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности THTA и HYGH

С начала года, THTA показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10%
6.03%
THTA
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THTA и HYGH

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии THTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THTA c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THTA
Коэффициент Шарпа
Нет данных
HYGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 29.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.50

Сравнение коэффициента Шарпа THTA и HYGH


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и HYGH

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности HYGH в 8.16%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.08%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.16%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок THTA и HYGH

Максимальная просадка THTA за все время составила -11.94%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
0
THTA
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и HYGH

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
1.08%
THTA
HYGH