Сравнение THTA с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
THTA и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.43% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
THTA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и HYGH
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
THTA vs. HYGH — Ранг доходности на риск
THTA
HYGH
Сравнение THTA c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.06 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.36 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.18 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.72 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.06 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между THTA и HYGH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и HYGH
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.60% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и HYGH
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -23.88% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -4.07% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -0.26% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.26% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.90% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и HYGH
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.74% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 2.97% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 7.11% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 7.05% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 8.39% | +12.55% |