PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THTA с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THTA с HYGH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

THTA и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THTA или HYGH.

Корреляция

Корреляция между THTA и HYGH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THTA и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THTA:

-0.53

HYGH:

0.95

Коэф-т Сортино

THTA:

-0.43

HYGH:

1.19

Коэф-т Омега

THTA:

0.83

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

THTA:

-0.53

HYGH:

0.87

Коэф-т Мартина

THTA:

-2.15

HYGH:

5.29

Индекс Язвы

THTA:

7.68%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

THTA:

31.59%

HYGH:

7.59%

Макс. просадка

THTA:

-31.41%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

THTA:

-20.85%

HYGH:

-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, THTA показывает доходность -18.55%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.61%.

THTA

С начала года

-18.55%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-16.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

0.61%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

1.07%

1 год

7.16%

5 лет

8.31%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THTA и HYGH

THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THTA и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THTA
Ранг риск-скорректированной доходности THTA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THTA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THTA c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THTA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THTA и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THTA и HYGH

Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности HYGH в 7.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		15.42%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.53%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок THTA и HYGH

Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THTA и HYGH

SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...