Сравнение YMAX с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
YMAX и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.02% | 16.93% | 25.03% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.02%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и SPTM
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
YMAX vs. SPTM — Ранг доходности на риск
YMAX
SPTM
Сравнение YMAX c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.47 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.50 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.14 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и SPTM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и SPTM
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и SPTM
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -54.80% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -8.68% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -5.23% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.10% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.57% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и SPTM
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.29% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 9.53% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 18.33% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.87% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.03% | +4.95% |