PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с RDTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с RDTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY).

RDTE и RDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и RDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и RDTY

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%15.28%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		1.59%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 1.59%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTY

1 день
1.03%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с JEPQRDTE с QQQ
Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с QQQRDTY с GPTYRDTY с TSPY

Сравнение комиссий RDTE и RDTY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.

RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. RDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c RDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTERDTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

3.74

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. RDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа RDTY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и RDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTERDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между RDTE и RDTY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и RDTY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности RDTY в 48.86%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		48.86%36.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и RDTY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и RDTY.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTERDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-17.31%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-13.69%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.03%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.98%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и RDTY

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеют волатильность 6.70% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTERDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.87%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.68%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

22.51%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

22.51%

-3.08%