PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с RDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с RDTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.84% vs 25.49% for RDTY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RDTE charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и RDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDTE показывает доходность 13.89%, а RDTY немного ниже – 13.72%.

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTY

1 день
0.72%
1 месяц
1.49%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
25.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и RDTY

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%15.28%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.72%10.73%

Correlation

The correlation between RDTE and RDTY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.95

The correlation between RDTE and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с JEPQRDTE с QQQ
Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с GPTYRDTY с TSPYRDTY с QQQ

Доходность на риск

RDTE vs. RDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c RDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTERDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.51

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.15

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.78

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

9.38

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. RDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и RDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTERDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.93

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RDTE и RDTY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и RDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTERDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-17.31%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.20%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.59%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.74%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и RDTY

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 4.98%, в то время как у YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTERDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.92%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.45%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.98%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

22.05%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

22.05%

-2.88%

Сравнение комиссий RDTE и RDTY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и RDTY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что больше доходности RDTY в 43.97%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.02%50.16%10.70%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.97%36.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RDTE and RDTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RDTY has higher volatility (5.92%) compared to RDTE (4.98%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs RDTY's -17.31%.

On 1-year performance, RDTE leads with 29.84% vs 25.49% for RDTY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.84% return vs 25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 43.97% for RDTY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 1.01% for RDTY.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и RDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор