PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. RDTE is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, RDTE returned 29.84% vs 41.60% for IWM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и IWM

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%9.46%8.81%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%6.75%

Correlation

The correlation between RDTE and IWM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between RDTE and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и IWM

Секторы
RDTE
IWM

Финансовые услуги

6.4%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

RDTE

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

RDTE

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

IWM
2.1%

Энергетика

RDTE

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

RDTE

-

IWM
15.8%

Промышленность

RDTE

-

IWM
17.1%

Недвижимость

RDTE

-

IWM
5.7%

Технологии

RDTE

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

RDTE

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

RDTE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.18

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.00

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.79

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.45

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.18

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.37

+0.64

Просадки

Сравнение просадок RDTE и IWM

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-59.05%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.03%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.01%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-10.77%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и IWM

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 4.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.70%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.60%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.19%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

22.53%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

23.04%

-3.87%

Сравнение комиссий RDTE и IWM

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и IWM

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.02%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RDTE and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to RDTE (4.98%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 29.84% for RDTE. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 0.87% for IWM.

RDTE is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор