Сравнение RDTE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RDTE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и IWM
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
RDTE vs. IWM — Ранг доходности на риск
RDTE
IWM
Сравнение RDTE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.93 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.08 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и IWM
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и IWM
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -59.05% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.74% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.33% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.83% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.73% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и IWM
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.36% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 14.48% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 23.18% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 22.54% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 22.99% | -3.54% |