PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с IWMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 32.23% for IWMI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 11.35%.

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.05%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.72%
1 год
32.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и IWMI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		11.35%14.97%5.00%

Correlation

The correlation between RDTE and IWMI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between RDTE and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и IWMI

Секторы
RDTE
IWMI

Финансовые услуги

6.4%
16.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

6.3%

Технологии

-

15.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
IWMI
16.0%

Сырьевые материалы

RDTE

-

IWMI
5.0%

Коммуникационные услуги

RDTE

-

IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

IWMI
8.6%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

IWMI
2.6%

Энергетика

RDTE

-

IWMI
6.5%

Здравоохранение

RDTE

-

IWMI
17.9%

Промышленность

RDTE

-

IWMI
16.6%

Недвижимость

RDTE

-

IWMI
6.3%

Технологии

RDTE

-

IWMI
15.1%

Коммунальные услуги

RDTE

-

IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с SPYIWMI с GPIQIWMI с QQQH

Доходность на риск

RDTE vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.14

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.95

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.85

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

15.96

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.14

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.97

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RDTE и IWMI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-23.88%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.40%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.84%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.11%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и IWMI

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.09%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

11.11%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.14%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.99%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.99%

+1.34%

Сравнение комиссий RDTE и IWMI

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и IWMI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности IWMI в 13.77%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.77%14.05%8.78%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RDTE and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RDTE has higher volatility (5.89%) compared to IWMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.23% vs 25.14% for RDTE. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.23% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 13.77% for IWMI.

They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор