Сравнение RDTE с IWMI
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.78% vs 32.73% for IWMI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 18.18%.
RDTE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.72%
IWMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.01M | $19.35M | $18.16M | |
| $2.78M | $2.84M | $2.75M |
Сравнение доходности по годам RDTE и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 20.62% | 9.46% | 8.32% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 18.18% | 14.97% | 5.17% |
Correlation
The correlation between RDTE and IWMI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between RDTE and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. IWMI — Ранг доходности на риск
RDTE
IWMI
Сравнение RDTE c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.91 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 16.12 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и IWMI
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -23.88% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.40% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.26% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.86% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.04% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и IWMI
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеют волатильность 3.83% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.87% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.73% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.24% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.65% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.65% | +1.27% |
Сравнение комиссий RDTE и IWMI
RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и IWMI
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.43%, что больше доходности IWMI в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.53% | 14.05% | 8.78% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.43% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RDTE and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWMI has higher volatility (3.87%) compared to RDTE (3.83%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs IWMI's -23.88%.
On 1-year performance, IWMI leads with 32.73% vs 29.78% for RDTE. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.73% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 43.43%, compared with 13.53% for IWMI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.68% for IWMI.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор