PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

RDTE и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и IWMI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с SPYIWMI с QQQHIWMI с GPIQ

Сравнение комиссий RDTE и IWMI

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

RDTE vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.37

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.98

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.62

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между RDTE и IWMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и IWMI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и IWMI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-23.88%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.42%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.80%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.44%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.70%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и IWMI

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеют волатильность 6.85% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.95%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.89%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.09%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

18.28%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.28%

+1.17%