PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDTE с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDTE и JEPQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RDTE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.73%
-5.15%
RDTE
JEPQ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RDTE:

21.02%

JEPQ:

16.76%

Макс. просадка

RDTE:

-18.23%

JEPQ:

-18.82%

Текущая просадка

RDTE:

-18.23%

JEPQ:

-18.82%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность -12.44%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -15.08%.


RDTE

С начала года

-12.44%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-9.58%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-15.08%

1 месяц

-14.11%

6 месяцев

-9.62%

1 год

-2.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDTE и JEPQ

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDTE и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDTE

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и JEPQ

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 25.08%, что больше доходности JEPQ в 12.38%


TTM202420232022
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
25.08%10.70%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
12.38%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и JEPQ

Максимальная просадка RDTE за все время составила -18.23%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.23%
-18.82%
RDTE
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и JEPQ

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 9.19% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
9.60%
RDTE
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab