Сравнение RDTE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
RDTE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и JEPQ
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
RDTE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
RDTE
JEPQ
Сравнение RDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.82 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.93 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и JEPQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и JEPQ
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и JEPQ
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -20.07% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.58% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.89% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.55% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.36% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и JEPQ
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.08% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.52% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.54% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.91% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.91% | +2.54% |