PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с JEPQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QDTE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%16.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QDTE и JEPQ

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QDTE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.75

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

8.55

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.84

-0.08

Корреляция

Корреляция между QDTE и JEPQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и JEPQ

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, что больше доходности JEPQ в 11.12%

TTM2025202420232022
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и JEPQ

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-20.07%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.82%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-4.77%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.55%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.38%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и JEPQ

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.67% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.52%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.53%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

16.90%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.90%

+1.81%