PortfoliosLab logo
Сравнение QDTE с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDTE и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QDTE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
6.04%
QDTE
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.36

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.59

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

QDTE:

1.09

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.34

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.26

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

QDTE:

6.18%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

QDTE:

21.76%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QDTE:

-17.49%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -12.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


QDTE

С начала года

-12.55%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-10.48%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDTE и JEPQ

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QDTE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QDTE: 0.36
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино QDTE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QDTE: 0.59
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега QDTE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QDTE: 1.09
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара QDTE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QDTE: 0.34
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина QDTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QDTE: 1.26
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.36
0.48
QDTE
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и JEPQ

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 49.26%, что больше доходности JEPQ в 11.39%


Просадки

Сравнение просадок QDTE и JEPQ

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-11.79%
QDTE
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и JEPQ

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 13.09%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
14.74%
QDTE
JEPQ