PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. YMAX is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs 40.55% for MTUM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и MTUM

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%26.26%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%31.10%

Correlation

The correlation between YMAX and MTUM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.74

The correlation between YMAX and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и MTUM

Секторы
YMAX
MTUM

Технологии

68.7%
44.4%

Финансовые услуги

13.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Промышленность

1.9%
15.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.3%

Здравоохранение

0.8%
6.9%

Коммунальные услуги

0.2%
1.6%

Энергетика

0.1%
3.5%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

YMAX
68.7%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
MTUM
3.6%

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
MTUM
1.7%

Промышленность

YMAX
1.9%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
MTUM
3.3%

Здравоохранение

YMAX
0.8%
MTUM
6.9%

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
MTUM
1.6%

Энергетика

YMAX
0.1%
MTUM
3.5%

Недвижимость

YMAX
0.0%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

YMAX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.14

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.90

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.53

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

14.10

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.14

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок YMAX и MTUM

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-34.08%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-11.54%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.10%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.21%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

2.89%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и MTUM

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.67%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

16.51%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

19.08%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

20.60%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.03%

+1.92%

Сравнение комиссий YMAX и MTUM

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и MTUM

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and MTUM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs 9.04% for YMAX. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 0.60% for MTUM.

YMAX is categorized as Derivative Income, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор