PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с MSTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с MSTW

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW).

YMAX и MSTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и MSTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и MSTW

2026 (YTD)2025
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%-6.36%
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF		-26.25%-71.42%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -26.25%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTW

1 день
-2.29%
1 месяц
-21.42%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-73.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с MSTW:
MSTW с MSTYMSTW с MSTMSTW с MSTRMSTW с PLTWMSTW с TSLWMSTW с MSIIMSTW с YBTC

Сравнение комиссий YMAX и MSTW

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF

Доходность на риск

YMAX vs. MSTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSTW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c MSTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXMSTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. MSTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXMSTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-1.00

+1.31

Корреляция

Корреляция между YMAX и MSTW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и MSTW

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности MSTW в 202.44%

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF		202.44%106.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и MSTW

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и MSTW.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXMSTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-81.85%

+55.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-78.92%

+55.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-50.63%

+44.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и MSTW

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXMSTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

89.39%

-64.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

89.39%

-66.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

89.39%

-66.41%