Сравнение YMAX с MSTW
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
YMAX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.06% | -6.36% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between YMAX and MSTW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. MSTW — Ранг доходности на риск
YMAX
MSTW
Сравнение YMAX c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.94 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и MSTW
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -81.85% | +55.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -78.15% | +72.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -54.49% | +48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 89.01% | -67.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 89.01% | -66.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 89.01% | -66.04% |
Сравнение комиссий YMAX и MSTW
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и MSTW
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.94%, что меньше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.94% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and MSTW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 72.94% for YMAX.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for MSTW.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор