Сравнение MSTW с TSLW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -18.26%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | 39.30% |
Correlation
The correlation between MSTW and TSLW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. TSLW — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLW
Сравнение MSTW c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и TSLW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -35.80% | -51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -26.34% | -58.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -13.98% | -43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и TSLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 53.47% | +37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 56.97% | +33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 56.97% | +33.96% |
Сравнение комиссий MSTW и TSLW
И MSTW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и TSLW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности TSLW в 92.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and TSLW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 92.33% for TSLW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор