Сравнение MSTW с PLTW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs -18.30% for PLTW. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -17.94%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $3.85M | $3.27M | $3.81M |
Сравнение доходности по годам MSTW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 13.39% |
Correlation
The correlation between MSTW and PLTW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
MSTW
PLTW
Сравнение MSTW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.32 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.58 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и PLTW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -57.27% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -57.27% | -29.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -32.88% | -51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -25.30% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 31.76% | +31.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) составляет 19.58%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что MSTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 34.60% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 57.23% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 71.89% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 78.99% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 78.99% | +10.97% |
Сравнение комиссий MSTW и PLTW
И MSTW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и PLTW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности PLTW в 101.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and PLTW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (34.60%) compared to MSTW (19.58%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTW leads with -18.30% vs -82.53% for MSTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTW has been the lower-risk option at 19.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -18.30% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 101.90% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор