Сравнение MSTW с YBTC
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -24.52% |
Correlation
The correlation between MSTW and YBTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBTC
Сравнение MSTW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и YBTC
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -48.84% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -43.59% | -41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -14.41% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 40.19% | +50.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.71% | +50.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.71% | +50.22% |
Сравнение комиссий MSTW и YBTC
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и YBTC
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and YBTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 83.05% for YBTC.
MSTW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор