Сравнение MSTW с MSTR
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам MSTW и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -63.18% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение MSTW c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSTR
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -99.86% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -78.08% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -86.44% | +30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 72.03% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 90.57% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 73.91% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSTR
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTW and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор