PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTW с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTW с MSTR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs -73.80% for MSTR. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.

Доходность

Сравнение доходности MSTW и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.26%.

MSTW

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-33.17%
С начала года
-45.96%
1 год
-82.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-83.62%

MSTR

1 день
0.74%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
-23.80%
С начала года
-35.26%
1 год
-73.80%
3 года*
37.67%
5 лет*
5.61%
10 лет*
19.45%
Всё время*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSTR

Strategy Inc
$1.45B$1.47B$2.34B

MSTW

Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF
$1.29M$1.31M$2.87M

Сравнение доходности по годам MSTW и MSTR

2026 (YTD)2025
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF		-45.96%-71.40%
MSTR
Strategy Inc		-35.26%-63.18%

Correlation

The correlation between MSTW and MSTR is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

1.00

The correlation between MSTW and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с MSTW:
MSTW с MSTYMSTW с MSTMSTW с PLTWMSTW с MSIIMSTW с TSLWMSTW с YBTCMSTW с BTC-USD
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с STRCMSTR с MARA

Доходность на риск

MSTW vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSTW
Ранг доходности на риск MSTW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTW: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSTW c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTWMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.99

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-2.00

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.93

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.31

+0.02

MSTW vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTW на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTW и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTW и MSTR

Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTWMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-99.86%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.75%

-79.53%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.56%

-79.24%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.08%

-86.42%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.67%

56.24%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTW и MSTR

Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTWMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.58%

16.86%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.73%

59.98%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.38%

74.57%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.96%

89.88%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.96%

74.35%

+15.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTW и MSTR

Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF		379.51%106.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MSTW and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTW has higher volatility (19.58%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs MSTR's -99.86%.

MSTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор