Сравнение MSTW с MSTR
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам MSTW и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -63.18% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение MSTW c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSTR
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -99.86% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -80.16% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -86.43% | +28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 74.35% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 90.79% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 74.24% | +16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSTR
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTW and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор