Сравнение MSTW с MSTY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -57.51% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение MSTW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSTY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -71.79% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -71.62% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -26.97% | -28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 62.02% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 71.82% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 71.82% | +17.26% |
Сравнение комиссий MSTW и MSTY
И MSTW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSTY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTW and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 286.06% for MSTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор