PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTW с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTW с MSTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTW и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.

MSTW

1 день
-8.54%
1 месяц
-36.78%
С начала года
-23.56%
6 месяцев
-41.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTW и MSTY

2026 (YTD)2025
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF		-23.56%-71.42%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.73%-57.73%

Correlation

The correlation between MSTW and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTW:
MSTW с MSTMSTW с MSTRMSTW с PLTWMSTW с MSIIMSTW с TSLWMSTW с YBTCMSTW с BTC-USD
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

MSTW vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTW
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTW c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTW vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTWMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.26

-1.19

Просадки

Сравнение просадок MSTW и MSTY

Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTWMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-71.79%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-71.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.15%

-66.48%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.49%

-26.09%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

46.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTW и MSTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTWMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

48.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.01%

60.44%

+28.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.01%

71.92%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.01%

71.92%

+17.09%

Сравнение комиссий MSTW и MSTY

И MSTW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTW и MSTY

Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что меньше доходности MSTY в 269.45%

ПозицияTTM20252024
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF		239.64%106.94%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		269.45%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSTW and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 239.64% for MSTW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор