Сравнение MSTW с MSTY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs -67.95% for MSTY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -57.51% |
Correlation
The correlation between MSTW and MSTY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between MSTW and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTW
MSTY
Сравнение MSTW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.91 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.32 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MSTY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -77.40% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -74.91% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -72.69% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -29.27% | -29.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 51.33% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MSTY
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 13.14% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 51.76% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 64.60% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 71.75% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 71.75% | +18.21% |
Сравнение комиссий MSTW и MSTY
И MSTW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MSTY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTW and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MSTY leads with -67.95% vs -82.53% for MSTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -67.95% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 241.58% for MSTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MSTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор