PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 1.21% vs 33.15% for GPIQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и GPIQ

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.45%6.04%26.90%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.11%

Correlation

The correlation between YMAX and GPIQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between YMAX and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и GPIQ

Секторы
YMAX
GPIQ

Технологии

68.7%
53.8%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Промышленность

1.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.7%

Здравоохранение

0.8%
4.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Энергетика

0.1%
0.6%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

YMAX
68.7%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
GPIQ
12.3%

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
GPIQ
1.1%

Промышленность

YMAX
1.9%
GPIQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

YMAX
0.8%
GPIQ
4.2%

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
GPIQ
1.4%

Энергетика

YMAX
0.1%
GPIQ
0.6%

Недвижимость

YMAX
0.0%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

YMAX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.29

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.00

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.50

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

14.86

-14.75

YMAX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и GPIQ

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-21.06%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-9.51%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-2.35%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-2.28%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

2.24%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и GPIQ

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

6.42%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

11.92%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

14.53%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

17.72%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

17.72%

+5.77%

Сравнение комиссий YMAX и GPIQ

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и GPIQ

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.03%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and GPIQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.24%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 1.21% for YMAX. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.03%, compared with 9.53% for GPIQ.

YMAX is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор