Сравнение YMAX с FEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT).
YMAX и FEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и FEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | -5.13% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.84% | -4.21% | -9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -16.84%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -27.51%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и FEAT
И YMAX, и FEAT имеют комиссию равную 1.28%.
Доходность на риск
YMAX vs. FEAT — Ранг доходности на риск
YMAX
FEAT
Сравнение YMAX c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.38 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.34 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.33 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.78 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.72 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и FEAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и FEAT
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности FEAT в 96.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.61% | 76.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и FEAT
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -31.68% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -31.68% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -28.66% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -12.25% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 13.27% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и FEAT
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеют волатильность 9.41% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.31% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 23.66% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 29.34% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 31.02% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 31.02% | -8.04% |