PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с FEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с FEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. YMAX is actively managed, while FEAT is passively managed. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs -7.33% for FEAT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -5.03%.

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEAT

1 день
2.01%
1 месяц
2.01%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-8.10%
1 год
-7.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и FEAT

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%-5.13%
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-5.03%-4.21%-9.09%

Correlation

The correlation between YMAX and FEAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between YMAX and FEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с BRKCFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с SPYFEAT с SPYI

Доходность на риск

YMAX vs. FEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c FEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXFEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.26

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.17

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.23

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.47

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. FEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FEAT равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXFEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.26

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.41

+1.11

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FEAT

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXFEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-31.68%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-31.68%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-18.53%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-13.21%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

15.69%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FEAT

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXFEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.09%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

19.65%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

28.01%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

30.34%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

30.34%

-7.39%

Сравнение комиссий YMAX и FEAT

И YMAX, и FEAT имеют комиссию равную 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FEAT

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что меньше доходности FEAT в 88.06%

ПозицияTTM20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		88.06%76.35%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and FEAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAT has higher volatility (7.09%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs FEAT's -31.68%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -7.33% for FEAT. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAX and FEAT have the same expense ratio: 1.28% per year.

FEAT has the higher dividend yield at 88.06%, compared with 72.77% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и FEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор