Сравнение YMAX с FEAT
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. YMAX is actively managed, while FEAT is passively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs -15.48% for FEAT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и FEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -6.78%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | -5.33% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
Correlation
The correlation between YMAX and FEAT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YMAX and FEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. FEAT — Ранг доходности на риск
YMAX
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAX c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.44 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.84 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и FEAT
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -31.68% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -31.68% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -20.04% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -13.69% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 16.61% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и FEAT
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.94% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 20.22% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 28.72% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 30.17% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 30.17% | -6.61% |
Сравнение комиссий YMAX и FEAT
И YMAX, и FEAT имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и FEAT
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, тогда как FEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and FEAT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs FEAT's -31.68%.
On 1-year performance, YMAX leads with -5.35% vs -15.48% for FEAT. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -5.35% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YMAX and FEAT have the same expense ratio: 1.28% per year.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 74.89% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и FEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор