Сравнение FEAT с SOXY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while SOXY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 154.02% for SOXY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 89.69%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 89.69% | 37.00% | -1.98% |
Correlation
The correlation between FEAT and SOXY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between FEAT and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. SOXY — Ранг доходности на риск
FEAT
SOXY
Сравнение FEAT c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.75 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 11.33 | -11.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 42.65 | -43.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 5.32 | -5.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 2.57 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и SOXY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, примерно равная максимальной просадке SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -30.22% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -13.68% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | 0.00% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.94% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 3.63% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и SOXY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 6.90%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 12.85% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 24.06% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 29.20% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 34.56% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 34.56% | -4.23% |
Сравнение комиссий FEAT и SOXY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и SOXY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности SOXY в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.74% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and SOXY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (12.85%) compared to FEAT (6.90%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 154.02% vs -8.68% for FEAT. On fees, SOXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 154.02% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 7.74% for SOXY.
Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор