Сравнение FEAT с SOXY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while SOXY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 139.16% for SOXY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 87.64%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 87.64%
- 6 месяцев
- 87.31%
- 1 год
- 139.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 87.64% | 37.00% | -3.04% |
Correlation
The correlation between FEAT and SOXY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FEAT and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. SOXY — Ранг доходности на риск
FEAT
SOXY
Сравнение FEAT c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.61 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 10.23 | -10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 36.22 | -36.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и SOXY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, примерно равная максимальной просадке SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -30.22% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -13.68% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -7.22% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -4.91% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 3.86% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и SOXY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 20.19% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 29.34% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 33.96% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 36.83% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 36.83% | -6.46% |
Сравнение комиссий FEAT и SOXY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и SOXY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности SOXY в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.38% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and SOXY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (20.19%) compared to FEAT (8.04%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 139.16% vs -10.13% for FEAT. On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 139.16% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 7.38% for SOXY.
Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор