Сравнение FEAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FEAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.45% | -4.21% | -9.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
FEAT
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -27.06%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и SPY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FEAT vs. SPY — Ранг доходности на риск
FEAT
SPY
Сравнение FEAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.93 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.45 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.53 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.30 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.93 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.56 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и SPY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.83%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 93.83% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и SPY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -55.19% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -12.05% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -6.24% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -9.09% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 2.52% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и SPY
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 5.31% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 9.47% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 19.05% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 17.06% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 17.92% | +13.19% |