PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAT с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAT с ULTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

FEAT и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAT и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAT и ULTY

2026 (YTD)20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-16.45%-4.21%-9.09%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.71%-0.84%-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, FEAT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.

FEAT

1 день
4.90%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-27.06%
1 год
-9.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
4.11%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-18.53%
1 год
11.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с BRKCFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с SPYFEAT с YMAXFEAT с SPYI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий FEAT и ULTY

FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FEAT vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAT c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEATULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.46

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.78

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.43

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

0.94

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAT vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAT и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEATULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.46

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.07

-0.64

Корреляция

Корреляция между FEAT и ULTY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAT и ULTY

Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.83%, что меньше доходности ULTY в 131.16%

TTM20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		93.83%76.35%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		131.16%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок FEAT и ULTY

Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEATULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-26.85%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-24.16%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.34%

-21.05%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.04%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

11.04%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAT и ULTY

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEATULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

9.47%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

17.08%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

25.30%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.11%

27.64%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

27.64%

+3.47%