Сравнение FEAT с FIVY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax - FEAT tracks the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index while FIVY tracks the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs -6.42% for FIVY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и FIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у FIVY с доходностью -6.31%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.31% | -1.07% | -9.94% |
Correlation
The correlation between FEAT and FIVY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between FEAT and FIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. FIVY — Ранг доходности на риск
FEAT
FIVY
Сравнение FEAT c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.20 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.41 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.36 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и FIVY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, примерно равная максимальной просадке FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и FIVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -32.77% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -32.77% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -20.05% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -13.11% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 15.84% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и FIVY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 6.90%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.47% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 21.19% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 30.28% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 32.80% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 32.80% | -2.47% |
Сравнение комиссий FEAT и FIVY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и FIVY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности FIVY в 50.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 50.96% | 46.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FEAT and FIVY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIVY has higher volatility (7.47%) compared to FEAT (6.90%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs FIVY's -32.77%.
On 1-year performance, FIVY leads with -6.42% vs -8.68% for FEAT. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -6.42% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 50.96% for FIVY.
FEAT tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.88% for FIVY.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и FIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор