Сравнение YMAX с DBE
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. YMAX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам YMAX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 1.58% |
Correlation
The correlation between YMAX and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between YMAX and DBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. DBE — Ранг доходности на риск
YMAX
DBE
Сравнение YMAX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.34 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.00 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и DBE
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -86.69% | +60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -24.72% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -36.07% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -57.19% | +50.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 8.26% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и DBE
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 11.68% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 32.70% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 35.99% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 29.88% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 28.39% | -4.83% |
Сравнение комиссий YMAX и DBE
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и DBE
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -5.35% for YMAX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 2.29% for DBE.
YMAX is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор