Сравнение DBE с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
DBE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.08% против 21.00% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и XLK
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
DBE vs. XLK — Ранг доходности на риск
DBE
XLK
Сравнение DBE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.13 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.71 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.97 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.31 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DBE и XLK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и XLK
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и XLK
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -82.05% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.92% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -33.56% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -33.56% | -27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -11.04% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -35.17% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.98% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и XLK
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 8.12% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 16.49% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 27.05% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 24.72% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 24.33% | +3.54% |