PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBE с XLK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

DBE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или XLK.

Корреляция

Корреляция между DBE и XLK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.33

XLK:

0.23

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.29

XLK:

0.54

Коэф-т Омега

DBE:

0.97

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.11

XLK:

0.28

Коэф-т Мартина

DBE:

-0.85

XLK:

0.89

Индекс Язвы

DBE:

8.69%

XLK:

8.16%

Дневная вол-ть

DBE:

23.29%

XLK:

30.04%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

DBE:

-63.10%

XLK:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.21% против 19.17% соответственно.

DBE

С начала года

-4.91%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-2.04%

1 год

-6.63%

5 лет

20.22%

10 лет

1.21%

XLK

С начала года

-6.25%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.60%

5 лет

18.98%

10 лет

19.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBE и XLK

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и XLK

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности XLK в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.64%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DBE и XLK

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и XLK

Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 6.64%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...