Сравнение DBE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
DBE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.23% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и XLE
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
DBE vs. XLE — Ранг доходности на риск
DBE
XLE
Сравнение DBE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.18 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.56 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.61 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.23 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.18 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DBE и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и XLE
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и XLE
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -71.26% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.79% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -26.04% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -66.81% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -5.74% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -18.05% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 7.15% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и XLE
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 6.45% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 14.46% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 25.21% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 26.09% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 29.50% | -1.63% |