PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBE и XLE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBE с XLE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

DBE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или XLE.

Доходность

Сравнение доходности DBE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.36

XLE:

-0.29

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.49

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

DBE:

0.94

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.16

XLE:

-0.44

Коэф-т Мартина

DBE:

-1.15

XLE:

-1.11

Индекс Язвы

DBE:

9.15%

XLE:

7.90%

Дневная вол-ть

DBE:

23.31%

XLE:

25.24%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

DBE:

-63.72%

XLE:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.27% против 4.39% соответственно.

DBE

С начала года

-6.52%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-8.07%

3 года

-11.37%

5 лет

17.19%

10 лет

1.27%

XLE

С начала года

-4.08%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-9.64%

3 года

1.39%

5 лет

20.92%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий DBE и XLE

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и XLE

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности XLE в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.76%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.51%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DBE и XLE

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и XLE

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...