Сравнение DBE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
DBE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или XLE.
Основные характеристики
| DBE | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.45% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 13.15% | 21.23% |
| Дох-ть за 3 года | 14.57% | 27.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.86% | 3.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 18.77% |
| Макс. просадка | -86.69% | -71.54% |
| Current Drawdown | -60.25% | -5.63% |
Корреляция
Корреляция между DBE и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBE и XLE
С начала года, DBE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -2.86% против 3.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и XLE
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и XLE
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.67% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и XLE
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и XLE
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 4.41%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.