Сравнение DBE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
DBE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или XLE.
Корреляция
Корреляция между DBE и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBE и XLE
Основные характеристики
DBE:
-0.50
XLE:
-0.44
DBE:
-0.57
XLE:
-0.43
DBE:
0.93
XLE:
0.94
DBE:
-0.18
XLE:
-0.54
DBE:
-1.42
XLE:
-1.50
DBE:
8.08%
XLE:
7.23%
DBE:
22.97%
XLE:
24.75%
DBE:
-86.69%
XLE:
-71.54%
DBE:
-62.61%
XLE:
-14.85%
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.81% против 3.98% соответственно.
DBE
-3.67%
-5.65%
1.35%
-8.45%
19.57%
1.81%
XLE
-4.11%
-11.84%
-8.32%
-11.36%
25.03%
3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и XLE
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBE и XLE
DBE
XLE
Сравнение DBE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и XLE
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности XLE в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 6.56% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и XLE
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и XLE
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 10.65%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.