PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBE с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBE (Invesco DB Energy Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.73%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBE charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DBE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность 63.53%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.80% соответственно.

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBE

Invesco DB Energy Fund
$1.42M$1.12M$1.57M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам DBE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DBE and XLE is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.63

The correlation between DBE and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIPDBE с XLKDBE с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DBE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.82

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.38

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.56

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

6.80

+0.42

DBE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBE и XLE

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-71.26%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-14.98%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-20.14%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

-26.04%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

-66.81%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.92%

-7.73%

-30.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.12%

-17.93%

-39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

5.64%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и XLE

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

6.16%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

16.48%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.85%

21.12%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

25.76%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

29.58%

-0.95%

Сравнение комиссий DBE и XLE

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и XLE

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DBE and XLE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.36% for DBE.

DBE is categorized as Oil & Gas, while XLE is Energy Equities. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор