Сравнение DBE с DBB
DBE (Invesco DB Energy Fund) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.73%/yr vs 8.46%/yr for DBB. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBE charges 0.78%/yr vs 0.81%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности DBE и DBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 63.53%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.46% соответственно.
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
DBB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 1.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.52M | $4.65M | $8.58M | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам DBE и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 11.51% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
Correlation
The correlation between DBE and DBB is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between DBE and DBB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. DBB — Ранг доходности на риск
DBE
DBB
Сравнение DBE c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.37 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.07 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и DBB
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -60.20% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -11.00% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -16.59% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -35.00% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -37.98% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.92% | -3.94% | -33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.12% | -30.68% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 4.07% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и DBB
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 3.27% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 13.95% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.85% | 18.83% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 20.25% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 18.49% | +10.14% |
Сравнение комиссий DBE и DBB
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBB в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и DBB
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью DBB в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.34% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and DBB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to DBB (3.27%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs DBB's -60.20%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 8.46% for DBB. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.81% for DBB.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.34% for DBB.
DBE is categorized as Oil & Gas, while DBB is Metals. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.81% for DBB.
DBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор