PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBE и DBB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBE с DBB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

DBE и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или DBB.

Доходность

Сравнение доходности DBE и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.36

DBB:

-0.49

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.49

DBB:

-0.74

Коэф-т Омега

DBE:

0.94

DBB:

0.92

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.16

DBB:

-0.40

Коэф-т Мартина

DBE:

-1.15

DBB:

-1.24

Индекс Язвы

DBE:

9.15%

DBB:

8.74%

Дневная вол-ть

DBE:

23.31%

DBB:

18.41%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

DBB:

-60.20%

Текущая просадка

DBE:

-63.72%

DBB:

-22.49%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям DBB по среднегодовой доходности: 1.27% против 3.60% соответственно.

DBE

С начала года

-6.52%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-8.07%

3 года

-11.37%

5 лет

17.19%

10 лет

1.27%

DBB

С начала года

-2.44%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-7.60%

3 года

-3.09%

5 лет

9.97%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

Invesco DB Base Metals Fund

Сравнение комиссий DBE и DBB

DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
DBE
Invesco DB Energy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и DBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBB равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и DBB

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности DBB в 4.87%

TTM2024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.76%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.87%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.82%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DBE и DBB

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и DBB

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...