PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBE с DBB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

DBE и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или DBB.

Корреляция

Корреляция между DBE и DBB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBE и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.33

DBB:

-0.32

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.29

DBB:

-0.36

Коэф-т Омега

DBE:

0.97

DBB:

0.96

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.11

DBB:

-0.23

Коэф-т Мартина

DBE:

-0.85

DBB:

-0.75

Индекс Язвы

DBE:

8.69%

DBB:

8.46%

Дневная вол-ть

DBE:

23.29%

DBB:

18.75%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

DBB:

-60.20%

Текущая просадка

DBE:

-63.10%

DBB:

-22.93%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям DBB по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.74% соответственно.

DBE

С начала года

-4.91%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-2.04%

1 год

-7.61%

5 лет

19.71%

10 лет

1.23%

DBB

С начала года

-3.00%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-5.92%

5 лет

10.09%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBE и DBB

DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
DBE
Invesco DB Energy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и DBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBB равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и DBB

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности DBB в 4.90%

TTM2024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.64%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.90%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DBE и DBB

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и DBB

Загрузка...