PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBE с TIP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

DBE и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или TIP.

Корреляция

Корреляция между DBE и TIP составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DBE и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.33

TIP:

1.24

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.29

TIP:

1.78

Коэф-т Омега

DBE:

0.97

TIP:

1.23

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.11

TIP:

0.59

Коэф-т Мартина

DBE:

-0.85

TIP:

3.82

Индекс Язвы

DBE:

8.69%

TIP:

1.57%

Дневная вол-ть

DBE:

23.29%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

DBE:

-63.10%

TIP:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.21% против 2.41% соответственно.

DBE

С начала года

-4.91%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-2.04%

1 год

-6.63%

5 лет

20.22%

10 лет

1.21%

TIP

С начала года

3.53%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

1.94%

1 год

5.91%

5 лет

1.49%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBE и TIP

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
TIP
iShares TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и TIP

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности TIP в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.64%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DBE и TIP

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и TIP

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...