Сравнение DBE с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
DBE и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 13.08% против 2.49% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и TIP
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
DBE vs. TIP — Ранг доходности на риск
DBE
TIP
Сравнение DBE c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.67 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.93 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.03 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 2.99 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.67 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.57 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DBE и TIP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и TIP
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и TIP
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -14.57% | -72.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -2.74% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -14.51% | -24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -14.51% | -46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -1.36% | -36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -3.46% | -54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 0.94% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и TIP
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 1.41% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 2.35% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 4.15% | +27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 6.22% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 5.75% | +22.12% |