Сравнение DBE с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
DBE и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или TIP.
Основные характеристики
| DBE | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | -0.74% |
| Дох-ть за 1 год | 12.43% | -0.93% |
| Дох-ть за 3 года | 13.60% | -1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.32% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.88% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 5.92% |
| Макс. просадка | -86.69% | -14.56% |
| Current Drawdown | -60.38% | -10.07% |
Корреляция
Корреляция между DBE и TIP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBE и TIP
С начала года, DBE показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: -2.88% против 1.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и TIP
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и TIP
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TIP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.68% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.83% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и TIP
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и TIP
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.