Сравнение DBE с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
DBE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBE и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.74% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 68.74%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 13.36% против 10.07% соответственно.
DBE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 43.62%
- С начала года
- 68.74%
- 6 месяцев
- 60.99%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 13.36%
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и COMT
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
DBE vs. COMT — Ранг доходности на риск
DBE
COMT
Сравнение DBE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.80 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.03 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.60 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBE и COMT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и COMT
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и COMT
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -51.89% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.84% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -29.00% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -39.22% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -2.83% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -24.38% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 4.17% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и COMT
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 10.34% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 15.28% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 19.87% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 20.53% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 18.69% | +9.18% |