PortfoliosLab logo
Сравнение DBE с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBE и COMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DBE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.66%
2.04%
DBE
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.50

COMT:

-0.38

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.57

COMT:

-0.42

Коэф-т Омега

DBE:

0.93

COMT:

0.95

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.18

COMT:

-0.23

Коэф-т Мартина

DBE:

-1.38

COMT:

-1.16

Индекс Язвы

DBE:

8.43%

COMT:

5.39%

Дневная вол-ть

DBE:

22.98%

COMT:

16.35%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

DBE:

-64.04%

COMT:

-23.62%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.86% против 2.12% соответственно.


DBE

С начала года

-7.33%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-3.05%

1 год

-9.22%

5 лет

20.25%

10 лет

0.86%

COMT

С начала года

-3.56%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-1.51%

1 год

-4.76%

5 лет

13.80%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBE и COMT

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии DBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBE: 0.78%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBE: -0.50
COMT: -0.38
Коэффициент Сортино DBE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBE: -0.57
COMT: -0.42
Коэффициент Омега DBE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBE: 0.93
COMT: 0.95
Коэффициент Кальмара DBE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBE: -0.30
COMT: -0.23
Коэффициент Мартина DBE, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBE: -1.38
COMT: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
-0.38
DBE
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и COMT

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности COMT в 5.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBE
Invesco DB Energy Fund
6.82%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.08%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DBE и COMT

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.92%
-23.62%
DBE
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и COMT

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.69%
8.63%
DBE
COMT