Сравнение DBE с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
DBE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или COMT.
Доходность
Сравнение доходности DBE и COMT
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -0.68% против 0.72% соответственно.
DBE
1.93%
1.35%
-3.02%
-5.84%
7.73%
-0.68%
COMT
5.50%
0.34%
-2.97%
1.31%
6.59%
0.72%
Основные характеристики
| DBE | COMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 0.22 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.77 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 7.59% | 4.58% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 14.79% |
| Макс. просадка | -86.69% | -51.89% |
| Текущая просадка | -61.58% | -21.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и COMT
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между DBE и COMT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и COMT
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности COMT в 4.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.79% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.92% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и COMT
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и COMT
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.