PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBE с COMT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

DBE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или COMT.

Корреляция

Корреляция между DBE и COMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.29

COMT:

-0.24

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.20

COMT:

-0.11

Коэф-т Омега

DBE:

0.98

COMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.09

COMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

DBE:

-0.66

COMT:

-0.47

Индекс Язвы

DBE:

8.90%

COMT:

5.64%

Дневная вол-ть

DBE:

23.42%

COMT:

16.61%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

DBE:

-62.36%

COMT:

-20.86%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.67% соответственно.

DBE

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-0.46%

1 год

-6.80%

3 года

-8.40%

5 лет

18.36%

10 лет

1.57%

COMT

С начала года

-0.08%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.73%

1 год

-3.94%

3 года

-4.79%

5 лет

13.63%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий DBE и COMT

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и COMT

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности COMT в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.51%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.90%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DBE и COMT

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и COMT

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...