PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBE с GLD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD).

DBE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или GLD.

Корреляция

Корреляция между DBE и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.33

GLD:

2.39

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.29

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

DBE:

0.97

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.11

GLD:

5.33

Коэф-т Мартина

DBE:

-0.85

GLD:

14.20

Индекс Язвы

DBE:

8.69%

GLD:

3.05%

Дневная вол-ть

DBE:

23.29%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

DBE:

-63.10%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.39% соответственно.

DBE

С начала года

-4.91%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-2.04%

1 год

-7.61%

5 лет

19.71%

10 лет

1.23%

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

23.75%

1 год

41.43%

5 лет

13.88%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBE и GLD

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и GLD

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.64%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBE и GLD

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и GLD

Загрузка...