PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBE и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBE с GLD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD).

DBE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или GLD.

Доходность

Сравнение доходности DBE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.36

GLD:

2.26

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.49

GLD:

2.95

Коэф-т Омега

DBE:

0.94

GLD:

1.37

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.16

GLD:

4.82

Коэф-т Мартина

DBE:

-1.15

GLD:

13.13

Индекс Язвы

DBE:

9.15%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

DBE:

23.31%

GLD:

17.88%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

DBE:

-63.72%

GLD:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.27% против 10.25% соответственно.

DBE

С начала года

-6.52%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-8.07%

3 года

-11.37%

5 лет

17.19%

10 лет

1.27%

GLD

С начала года

25.39%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

23.62%

1 год

41.01%

3 года

21.06%

5 лет

13.26%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий DBE и GLD

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
GLD
SPDR Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и GLD

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.76%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBE и GLD

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и GLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и GLD

Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 5.66%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...