Сравнение DBE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD).
DBE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или GLD.
Доходность
Сравнение доходности DBE и GLD
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.96%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.05% против 7.82% соответственно.
DBE
0.57%
1.74%
-4.17%
-8.03%
7.46%
-1.05%
GLD
27.96%
-2.63%
11.14%
31.98%
12.21%
7.82%
Основные характеристики
| DBE | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.35 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | -0.99 | 13.32 |
| Индекс Язвы | 7.58% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 14.87% |
| Макс. просадка | -86.69% | -45.56% |
| Текущая просадка | -62.09% | -5.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и GLD
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между DBE и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и GLD
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.84% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и GLD
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и GLD
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.