Сравнение DBE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD).
DBE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или GLD.
Основные характеристики
| DBE | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 10.83% |
| Дох-ть за 1 год | 7.04% | 15.17% |
| Дох-ть за 3 года | 15.92% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.96% | 12.08% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.69% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 22.26% | 12.45% |
| Макс. просадка | -86.69% | -45.56% |
| Current Drawdown | -59.30% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между DBE и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBE и GLD
С начала года, DBE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.69% против 5.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и GLD
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и GLD
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.58% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и GLD
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и GLD
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 4.23%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.