Сравнение DBE с GLD

С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DBE и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и GLD.

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.